Yazar, nicel ticaretteki (quant trading) deneyiminden nicel yatırıma (quant investing) olan ilgisini ve bu alandaki bilgi birikimini artırma arzusunu dile getiriyor. Genellikle hisse senetleri üzerinden örneklenen nicel yatırım modellerini, kendi uzmanlık alanı olan döviz (FX) piyasalarına uyarlamayı hedefliyor. Hisse senetlerine kıyasla döviz piyasalarında çalışmanın hem kolaylıkları (daha az varlık sınıfı) hem de zorlukları olduğunu belirtiyor. Döviz getirilerini etkileyen faktörlerin daha çok makroekonomik düzeyde (merkez bankası faiz oranları, hükümet politikaları) olması, bu verileri sistematik bir modele dönüştürmeyi zorlaştırıyor. Makalenin temel amacı, döviz getirilerini etkileyen unsurları daha iyi anlamak ve bu doğrultuda sistematik bir model geliştirmek için ilk adımları atmak.
Bu hedefe ulaşmak için ilk adım olarak doğru veri toplama sürecine odaklanılıyor. Yazar, yeni veri kaynakları arayışında Twelve Data platformunu keşfettiğini ve platformun cömert ücretsiz katmanı, kapsamlı FX verileri ve kolay kullanımlı Python API'si sayesinde bu proje için ideal olduğunu belirtiyor. Makalede, Twelve Data API'sinin nasıl kullanılacağına dair pratik kod örnekleri sunuluyor. Bu örnekler, belirli bir döviz çifti (örneğin USD/JPY) için günlük zaman serisi verilerinin nasıl çekileceğini ve API limitlerini aşmamak adına bu verilerin yerel olarak JSON formatında nasıl kaydedileceğini detaylandırıyor. Bu başlangıç adımları, genel FX piyasasına bir vekil (proxy) oluşturma ve temel regresyon analizleri yapma yolunda atılan ilk adımlar olarak konumlandırılıyor ve nicel FX yatırım stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel oluşturuyor.
Döviz piyasalarındaki nicel yatırım stratejilerini geliştirmek için makroekonomik verilerin toplanması ve sistematik modellere dönüştürülmesi kritik öneme sahiptir.